A.久期也称持续期 B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） D.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E.久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
A.利率 B.汇率 C.工资率 D.股票价格 E.商品价格
A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等 B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额 C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制 D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制 E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
A.5 B.7 C.-1.8 D.0
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
A.在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理 B.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度 C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度 D.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理 E.在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理
A.630 B.350 C.280 D.70
A.不能预测突发事件的风险 B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C.正态假设条件受到普遍质疑 D.计算量大
A.CVA B.AMA C.VaR D.EAD
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