期货从业衍生品定价多项选择题每日一练(2019.04.26)

多项选择题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
多项选择题
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
A.约翰·考克斯
B.马可维茨
C.罗斯
D.马克·鲁宾斯坦
多项选择题
以下属于商品期货的交易成本的是（）。
A.交易佣金
B.保证金利息
C.交易管理费
D.商品保险费
多项选择题
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
多项选择题
常见的互换有（）
A.资金互换
B.利率互换
C.货币互换
D.权益互换