A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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A.无持有成本
B.借贷利率不同
C.存在交易成本
D.无仓储费用
A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
A.约翰·考克斯
B.马可维茨
C.罗斯
D.马克·鲁宾斯坦
下列关于Vega的说法正确的有()
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
A.其他条件相同,到期日不同的欧式期权,期权到期时间越长,期权价格越高
B.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,执行价越低,期权价格越高
C.其他条件相同,欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
D.其他条件相同,执行价不同的欧式期权,期权价格是执行价格的凸函数
A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
A.无套利定价理论
B.二叉树定价理论
C.持有成本理论
D.B-S-M定价理论
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
A.芝加哥商业交易所电力指数期货
B.洲际交易所欧盟排放权期货
C.欧洲期权与期货交易所股指期货
D.大连商品交易所大豆期货
最新试题
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。
在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。
计算互换中美元的固定利率()。
在利率互换中,互换合约的价值恒为零。