以下属于商品期货的交易成本的是（）。

多项选择题以下属于商品期货的交易成本的是（）。

A.交易佣金
B.保证金利息
C.交易管理费
D.商品保险费

1.多项选择题期权风险度量指标包括（）指标。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

2.多项选择题下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。

A.对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值
B.对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值
C.对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值
D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现

3.多项选择题下列关于Gamma的说法错误的有（）。

A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

4.多项选择题某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。

A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权

5.多项选择题下列选项属于完全市场与不完全市场之间不同之处的有（）。

A.无持有成本
B.借贷利率不同
C.存在交易成本
D.无仓储费用

6.多项选择题以下关于希腊字母说法正确的是（）。

A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

7.多项选择题（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

A.约翰·考克斯
B.马可维茨
C.罗斯
D.马克·鲁宾斯坦

8.多项选择题 下列关于Vega的说法正确的有（）

A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

9.多项选择题在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。

A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

10.多项选择题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。

A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化