A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
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A.对于支付浮动利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值
B.对于支付固定利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值
C.对于支付浮动利率的一方,合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值
D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
A.无持有成本
B.借贷利率不同
C.存在交易成本
D.无仓储费用
A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
A.约翰·考克斯
B.马可维茨
C.罗斯
D.马克·鲁宾斯坦
下列关于Vega的说法正确的有()
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
A.其他条件相同,到期日不同的欧式期权,期权到期时间越长,期权价格越高
B.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,执行价越低,期权价格越高
C.其他条件相同,欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
D.其他条件相同,执行价不同的欧式期权,期权价格是执行价格的凸函数
A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
A.无套利定价理论
B.二叉树定价理论
C.持有成本理论
D.B-S-M定价理论
最新试题
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2—6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
在期权有效期限内,多个成分股分红的影响是不容忽视的。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
计算互换中美元的固定利率()。
互换是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。
法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。
计算互换中英镑的固定利率()。
一般来说,实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。