除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。

持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。

短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。

股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。

90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新进入申购的情况下，基金公司应该用流入的申购资金买入期货，待赎回需求出现时平仓期货。

股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力，满仓操作的情况下，即使方向判断不准确，股指期货价格向不利的方向变动，投资者也不会面临被强迫平仓的风险。

由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。

国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。

β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。