A.买入执行价为2450点的看涨期权
B.卖出股指期货
C.买入执行价为2350点的看涨期权
D.卖出执行价为2300点的看跌期权
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
A.其它影响因素不变的情况下,标的资产价格波动率与期权价格正相关
B.其它影响因素不变的情况下,期权剩余期限与期权时间价值正相关
C.对看涨期权来说,执行价格越高,期权价格越低
D.对看跌期权来说,执行价格越高,期权价格越低
A.在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大
B.对于个股期权来说,股息的发放不会对期权的价格造成影响
C.如果标的股票不支付股利,美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值
D.其他条件不变时,标的资产价格波动率增加,理论上,看涨期权和看跌期权的价格均会上升
A.标的资产价格
B.行权价格
C.标的资产价格波动率
D.股息率
A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
A.其他条件相同时,剩余时间长的期权的时间价值一定大于剩余期限短的
B.其他条件相同时,波动率越大时间价值越大
C.远月合约由于时间价值较大,所以消逝的速度也相应较近月更快
D.随着时间的减少,看涨期权的时间价值的损耗是逐渐加速的
A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略组合保证金模式
D.布莱克-斯科尔斯模型
A.佣金
B.交易所手续费
C.保证金
D.期权价格变动导致的亏损
A.涨跌停板制度
B.每日无负债结算制度
C.强行平仓制度
D.大户报告制度
最新试题
β等于1的证券称为中立型证券,该证券的风险很低,收益接近于无风险收益率。
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
中国国家统计局的统计标准,失业人口年龄定义范围()
在美国,劳工部公布的价格指数数据中下列哪些包括在内()
新兴市场更有可能获取超额收益,系统风险比成熟市场小,吸引了大量的投资者。
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
在创业板市场获取超额利润较为困难,应当选择成熟的大盘股市场。