A.①Ⅲ
B.②Ⅳ
C.③Ⅰ
D.④Ⅱ
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A.5
B.7
C.-1.8
D.0
A.风险价值限额
B.头寸限额
C.止损限额
D.盈利限额
A.市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平
B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D.承担风险的业务经营部门同时负责市场风险管理
A.价内期权、价外期权、平价期权
B.美式期权、欧式期权
C.买方期权、卖方期权
D.股票期权、外汇期权
A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
A.假设某机构有固定利息收入,如果预期利率在未来将上升,那么应进行利率互换,将固定利率调为浮动利率
B.假设某机构有固定利息收人,如果预期利率在未来将下降,那么不应进行利率互换
C.假设某机构有浮动利息收入,如果预期利率在未来将上升,那么不用进行利率互换
D.假设某机构有浮动利息收入,如果预期利率在未来将下降,那么不用进行利率互换
E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势,有效地降低各自的融资资本
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
A.农产品
B.矿产品
C.股票
D.黄金
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
最新试题
下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有()。
下列关于市场风险管理中限额管理的说法,正确的有()。
期权费由期权的市场价值和内在价值组成。()
计入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。()
与金融产品相同,商品"入账"交易通常不会发生成本。()
VaR意味着可能发生的最大损失。()
中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定,市场风险压力测试情景包括()。
下列关于银行利率风险的说法,正确的有()。
下列关于单币种敞口头寸的计算公式,正确的有()。
若该银行资产负债表上有日元资产1000,日元负债600,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则日元的敞口头寸为()。