A.对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B.买入看跌期权，获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利
C.多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D.空头看涨期权的最大净收益为期权价格
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A.美式看涨期权只能在到期日执行
B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低
C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D.较长的到期时间能增加其价值
A.0.5
B.0.58
C.1
D.1.5
A.保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
B.抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
C.多头对敲组合策略可以锁定最低净收人和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
D.空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费
最新试题
在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
若丙投资人同时购人1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权，判断丙投资人采取的是哪种投资策略，并确定该投资人的预期投资组合净损益为多少？
假设ABC公司的股票现在的市价为56．26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42．21％，或者下降29．68％。无风险利率为每年4％，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。
若甲投资人购入1股A公司的股票，购入时价格52元；同时购入该股票的l份看跌期权，判断甲投资人采取的是哪种投资策略，并确定该投资人的预期投资组合净损益为多少？
若乙投资人购入1股A公司的股票，购人时价格52元；同时出售该股票的l份看涨期权，判断乙投资人采取的是哪种投资策略，并确定该投资人的预期投资组合净损益为多少？
利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。（保留四位小数）。股票期权的4期二叉树单位：元
某看跌期权标的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则该期权处于（）。
若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看涨期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（）。
利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。