某看跌期权标的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则该期权处于（）。

单项选择题某看跌期权标的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则该期权处于（）。

A.实值状态
B.虚值状态
C.平价状态
D.不确定状态

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1.单项选择题甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是（）元。

A.1
B.4
C.5
D.0

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2.单项选择题同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（）。

A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格稳定

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3.单项选择题同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。

A.5
B.7
C.9
D.11

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4.多项选择题甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元。到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。

A.到期日股票价格低于41元
B.到期日股票价格介于41元至50元之间
C.到期日股票价格介于50元至59元之间
D.到期日股票价格高于59元

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5.问答题 某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下：
单位：元

若丁投资人卖出10份ABC公司看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看跌期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？

参考答案：

丁投资人空头看跌期权到期日价值=-120（元）
丁投资人投资净损益=-120+3.25×10=-87.5（元）

6.问答题 某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下：
单位：元

若丙投资人购买10份ABC公司看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？

参考答案：丙投资人购买看跌期权到期日价值=57×10-45×10=120（元）
丙投资人投资净损益=120-3.25×...

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7.问答题 某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下：
单位：元

若乙投资人卖出10份ABC公司看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看涨期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？

参考答案：

乙投资人空头看涨期权到期日价值=0
乙投资人投资净损益=0+10×5.8=58（元）

8.问答题 某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下：
单位：元

若甲投资人购买了10份ABC公司看涨期权，标的股票的到期日市价为45元．此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？

参考答案：甲投资人购买看涨期权到期日价值=0，执行价格>市价，投资人不会执行。
甲投资人投资净损益=10×（0-5．8）...

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9.问答题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0．0001元）？

参考答案：看跌期权价格=10.871+32／（1+4％）-30=11.6402（元）

10.问答题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。
利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。（保留四位小数）。
股票期权的4期二叉树
单位：元

参考答案：