A.5170
B.5246
C.517
D.525
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买人2年、5年和10年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移10BP,2年期国债期货,5年期国债期货,10年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641,则投资者最终损益为()万美元。
表6—5各期限国债期货价格和DV01
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
A.公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元
B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元
C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190
D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元
A.买入;17
B.卖出;17
C.买入;16
D.卖出;16
A.三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升
B.三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降
C.外汇短期负债者担心未来货币升值
D.外汇短期负债者担心未来货币贬值
A.购买国外债券
B.干预外汇市场以维持该国货币的汇率
C.清偿国际收支逆差
D.提升本国形象
A.融资的利息还款
B.融入资金的本金使用及偿还
C.融资方式的不确定性
D.融资市场的选择
A.利率
B.汇率
C.投资项目的不确定性
D.流动性
A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲
B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
A.剩余期限过短的国债
B.浮动付息债券
C.央票
D.剩余期限过长的国债
A.向下变平
B.向下变陡
C.向上变平
D.向上变陡
最新试题
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
核心CPI 和核心PPI 分别占CPI 的及PPI 的多少()
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。
β等于1的证券称为中立型证券,该证券的风险很低,收益接近于无风险收益率。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。