A.向下变平
B.向下变陡
C.向上变平
D.向上变陡
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A.水平移动
B.斜率变动
C.流动性变化
D.曲度变化
下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。
A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵A
A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵B
A.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵A
D.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权,则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B.如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元,投资者行权,组合价值不足230万元
C.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,组合价值为其资产的市场价值
D.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,组合价值为230万元
A.出售看涨期权在股价较低时盈利
B.持有股票在股价较低时亏损
C.综合收益在股价较高时盈利,且收益随股价上升而上升
D.综合收益在股价较低时亏损
A.用股票组合复制标的指数
B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清
C.以10%左右的出清后的资金转换为期货,其他约90%的资金可以收取固定收益
D.待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
A.资产配置策略
B.现金资产证券化策略
C.指数化投资策略
D.投资组合的β值调整策略
A.灵活改变投资组合的口值
B.可以替代股票投资
C.灵活的资产配置功能
D.零风险
A.改变资产配置
B.投资组合的再平衡
C.现金管理
D.久期管理
A.y是债券组合的收益率
B.x是国债期货最便宜可交割券收益率
C.该公式是债券的β套期保值公式
D.债券的β比例套期保值,调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
A.寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合
B.用股票组合复制标的指数
C.卖出相对应的股指期货合约
D.买入相对应的股指期货合约
最新试题
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,买入期货合约操作难度较大。
在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
关于采购经理人指数的说法不正确的是()
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
β等于1的证券称为中立型证券,该证券的风险很低,收益接近于无风险收益率。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。