A.用股票组合复制标的指数
B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清
C.以10%左右的出清后的资金转换为期货,其他约90%的资金可以收取固定收益
D.待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.资产配置策略
B.现金资产证券化策略
C.指数化投资策略
D.投资组合的β值调整策略
A.灵活改变投资组合的口值
B.可以替代股票投资
C.灵活的资产配置功能
D.零风险
A.改变资产配置
B.投资组合的再平衡
C.现金管理
D.久期管理
A.y是债券组合的收益率
B.x是国债期货最便宜可交割券收益率
C.该公式是债券的β套期保值公式
D.债券的β比例套期保值,调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
A.寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合
B.用股票组合复制标的指数
C.卖出相对应的股指期货合约
D.买入相对应的股指期货合约
A.做空基差盈利空间小
B.现货上没有非常好的做空工具
C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
A.外汇远期
B.外汇期货
C.外汇期权
D.国债期货
A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数
B.利用看涨期权进行投资组合保险
C.保护性看跌期权策略
D.备兑看涨期权策略
A.认为股票价格看涨,又认为变动幅度会比较小的投资者
B.认为股票价格看跌,又认为变动幅度会比较小的投资者
C.投资者更在意某一最低收益目标能否达到
D.投资者更在意追求最大收益
A.需要买人20手期货合约
B.需要卖出20手期货合约
C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
最新试题
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
核心CPI 和核心PPI 分别占CPI 的及PPI 的多少()
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。
在美国,劳工部公布的价格指数数据中下列哪些包括在内()
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。