A.灵活改变投资组合的口值
B.可以替代股票投资
C.灵活的资产配置功能
D.零风险
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A.改变资产配置
B.投资组合的再平衡
C.现金管理
D.久期管理
A.y是债券组合的收益率
B.x是国债期货最便宜可交割券收益率
C.该公式是债券的β套期保值公式
D.债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
A.寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合
B.用股票组合复制标的指数
C.卖出相对应的股指期货合约
D.买入相对应的股指期货合约
A.做空基差盈利空间小
B.现货上没有非常好的做空工具
C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
A.外汇远期
B.外汇期货
C.外汇期权
D.国债期货
A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数
B.利用看涨期权进行投资组合保险
C.保护性看跌期权策略
D.备兑看涨期权策略
A.认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者
B.认为股票价格看跌，又认为变动幅度会比较小的投资者
C.投资者更在意某一最低收益目标能否达到
D.投资者更在意追求最大收益
A.需要买人20手期货合约
B.需要卖出20手期货合约
C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
A.高杠杆
B.交易成本低
C.流动性好
D.违约风险小
国内某企业进口巴西铁矿石，约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险，该企业宜采用的策略是()。
A.卖出人民币期货
B.买入人民币期货
C.买入人民币看涨期权
D.买入人民币看跌期权
最新试题
基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新进入申购的情况下，基金公司应该用流入的申购资金买入期货，待赎回需求出现时平仓期货。
对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。
假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票交易。
期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。
短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。