A.做空基差盈利空间小
B.现货上没有非常好的做空工具
C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
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A.外汇远期
B.外汇期货
C.外汇期权
D.国债期货
A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数
B.利用看涨期权进行投资组合保险
C.保护性看跌期权策略
D.备兑看涨期权策略
A.认为股票价格看涨,又认为变动幅度会比较小的投资者
B.认为股票价格看跌,又认为变动幅度会比较小的投资者
C.投资者更在意某一最低收益目标能否达到
D.投资者更在意追求最大收益
A.需要买人20手期货合约
B.需要卖出20手期货合约
C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
A.高杠杆
B.交易成本低
C.流动性好
D.违约风险小
国内某企业进口巴西铁矿石,约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险,该企业宜采用的策略是()。
A.卖出人民币期货
B.买入人民币期货
C.买入人民币看涨期权
D.买入人民币看跌期权
A.手续费少
B.市场冲击成本低
C.指数成分股每半年调整一次
D.跟踪误差小
A.用转换因子计算
B.用最便宜可交割券价格计算
C.用BPV计算
D.按照修正久期来计算
A.规避汇率风险
B.套期保值
C.套利
D.机构投资者管理资产组合
A.运用90/10策略,则用500元购买XYZ股票的期权100股
B.纯粹购买XYZ股票进行投资,购买2手股票需要5000元
C.运用90/10策略,90%的资金购买短期国债,6个月后共收获利息112.5元
D.运用90/10策略,6个月后,如果XYZ股票价格低于27.5元,投资者的损失为500元
最新试题
除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
中国国家统计局的统计标准,失业人口年龄定义范围()
短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。