参照国际市场经验，可利用的外汇衍生品包含（）等。

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1.多项选择题假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。

A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数
B.利用看涨期权进行投资组合保险
C.保护性看跌期权策略
D.备兑看涨期权策略

2.多项选择题备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况？（）

A.认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者
B.认为股票价格看跌，又认为变动幅度会比较小的投资者
C.投资者更在意某一最低收益目标能否达到
D.投资者更在意追求最大收益

3.多项选择题6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0．008358，三个月期JPY／USD期货价格为0．008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0．008681，三个月期JPY／USD期货价格为0．008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。

A.需要买人20手期货合约
B.需要卖出20手期货合约
C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元

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4.多项选择题利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。

A.高杠杆
B.交易成本低
C.流动性好
D.违约风险小

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5.多项选择题 国内某企业进口巴西铁矿石，约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险，该企业宜采用的策略是()。

A.卖出人民币期货
B.买入人民币期货
C.买入人民币看涨期权
D.买入人民币看跌期权

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6.多项选择题与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（）。

A.手续费少
B.市场冲击成本低
C.指数成分股每半年调整一次
D.跟踪误差小

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7.多项选择题套期保值比率的计算分为（）两种比较常用的方法。