A.利率
B.汇率
C.投资项目的不确定性
D.流动性
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A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲
B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
A.剩余期限过短的国债
B.浮动付息债券
C.央票
D.剩余期限过长的国债
A.向下变平
B.向下变陡
C.向上变平
D.向上变陡
A.水平移动
B.斜率变动
C.流动性变化
D.曲度变化
下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。
A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵A
A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵B
A.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵A
D.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权,则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B.如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元,投资者行权,组合价值不足230万元
C.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,组合价值为其资产的市场价值
D.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,组合价值为230万元
A.出售看涨期权在股价较低时盈利
B.持有股票在股价较低时亏损
C.综合收益在股价较高时盈利,且收益随股价上升而上升
D.综合收益在股价较低时亏损
A.用股票组合复制标的指数
B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清
C.以10%左右的出清后的资金转换为期货,其他约90%的资金可以收取固定收益
D.待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
A.资产配置策略
B.现金资产证券化策略
C.指数化投资策略
D.投资组合的β值调整策略
A.灵活改变投资组合的口值
B.可以替代股票投资
C.灵活的资产配置功能
D.零风险
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