单项选择题金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括()。
A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D.了解风险因子之问的相互关系
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1.单项选择题在险价值风险度量时,资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈()。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
2.单项选择题在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
3.单项选择题金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,()度量方法明确了情景出现的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
4.单项选择题运用模拟法计算VaR的关键是()。
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
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期权的波动率衡量了标的证券价格变化的幅度。
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当利率上升或下降时,久期和P之间形成一定的对冲,可以降低产品价值对利率的敏感性。
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