单项选择题金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题运用模拟法计算VaR的关键是（）。
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
最新试题
对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
题型：多项选择题
多头认购期权的持有者拥有（）。
题型：单项选择题
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（）亿元。
题型：单项选择题
从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。
题型：判断题
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
题型：单项选择题
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
题型：单项选择题
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）
题型：单项选择题
期权中的Theta表示（）。
题型：单项选择题
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。
题型：判断题
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
题型：判断题