对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。

多项选择题对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。

A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需要引入多维风险测量方法
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似

1.多项选择题情景分析中的情景包括（）。

A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景

2.多项选择题下列描述中属于极端情景的有（）。

A.相关关系走向极端
B.历史上曾经发生过的重大损失情景
C.模型参数不再适用
D.波动率的稳定性被打破

3.多项选择题创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。

A.金融机构内部运营能力
B.投资者的风险偏好
C.当时的市场行情
D.寻找合适的投资者

4.多项选择题情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（）。

A.期权价值
B.期权的Delta
C.标的资产价格
D.到期时间

5.单项选择题95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）

A.正确
B.错误

6.单项选择题当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）

A.正确
B.错误

7.单项选择题当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。（）

A.正确
B.错误

8.单项选择题对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（）

A.正确
B.错误

9.单项选择题从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。（）

A.正确
B.错误

10.单项选择题金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。

A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D.了解风险因子之问的相互关系