A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
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A.相关关系走向极端
B.历史上曾经发生过的重大损失情景
C.模型参数不再适用
D.波动率的稳定性被打破
A.金融机构内部运营能力
B.投资者的风险偏好
C.当时的市场行情
D.寻找合适的投资者
A.期权价值
B.期权的Delta
C.标的资产价格
D.到期时间
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D.了解风险因子之问的相互关系
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
最新试题
期权权利金的公式是()。
在险价值风险度量时,资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈()。
下列描述中属于极端情景的有()。
你以35美元的价格买入100股RCA。RCA的价格涨至100美元。你买入1份RCA 2月100美元的认沽期权,权利金为5美元。如果RCA股价跌至85美元,你以这一价格卖出股票,你的获利或损失应该为()。
期权的波动率衡量了标的证券价格变化的幅度。
如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为()手。
情景分析中的情景包括()。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()
上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是()。
对于一些只有到期才结算,或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品,不需要对其进行敏感性分析。()