假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。
上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是()。
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
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假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。
如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为()手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需要引入多维风险测量方法
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
A.相关关系走向极端
B.历史上曾经发生过的重大损失情景
C.模型参数不再适用
D.波动率的稳定性被打破
A.金融机构内部运营能力
B.投资者的风险偏好
C.当时的市场行情
D.寻找合适的投资者
A.期权价值
B.期权的Delta
C.标的资产价格
D.到期时间
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
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用敏感性分析的方法,则该期权的Delta是()元。
金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括()。
运用模拟法计算VaR的关键是()。
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时,需要进行情景分析。
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当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时,需要进行情景分析。()
对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。
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创设新产品进行风险对冲时,金融机构需要考虑的因素有()。