单项选择题当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）
A.正确
B.错误
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你可能感兴趣的试题
1.单项选择题当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。（）
A.正确
B.错误
2.单项选择题对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（）
A.正确
B.错误
3.单项选择题从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。（）
A.正确
B.错误
4.单项选择题金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。
A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D.了解风险因子之问的相互关系
5.单项选择题在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
6.单项选择题在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
7.单项选择题金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
8.单项选择题运用模拟法计算VaR的关键是（）。
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
最新试题
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
题型：单项选择题
下列描述中属于极端情景的有（）。
题型：多项选择题
期权的波动率衡量了标的证券价格变化的幅度。
题型：判断题
对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
题型：多项选择题
从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。
题型：判断题
你以每股99美元的价格卖空100股IBM股票。为了保护自己，你买入1份IBM 7月每股99美元的认购期权（一份标准美股期权合约对应100股股票），权利金为3.5美元。如果IBM股价涨至111美元，你的获利或损失应该为（）。
题型：单项选择题
对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。
题型：判断题
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
题型：单项选择题
创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有（）。
题型：多项选择题
期权中的Theta表示（）。
题型：单项选择题