A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
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A.在固定期限内以固定价格买入证券的义务
B.在固定期限内以固定价格卖出证券的选择
C.在固定期限内以固定价格买入证券的选择
D.在固定期限内以固定价格卖出证券的义务
A.正确
B.错误
A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需要引入多维风险测量方法
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
A.正确
B.错误
A.损失1.550美元
B.损失350美元
C.获利1200美元
D.损失1100美元
A.金融机构内部运营能力
B.投资者的风险偏好
C.当时的市场行情
D.寻找合适的投资者
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
A.权利金=内在价值x 时间价值
B.权利金=内在价值/时间价值
C.权利金=内在价值＋时间价值
D.权利金=内在价值-时间价值
最新试题
多头认购期权的持有者拥有（）。
运用模拟法计算VaR的关键是（）。
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）
情景分析中的情景包括（）。
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。