假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。
如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为()手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
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A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需要引入多维风险测量方法
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
A.相关关系走向极端
B.历史上曾经发生过的重大损失情景
C.模型参数不再适用
D.波动率的稳定性被打破
A.金融机构内部运营能力
B.投资者的风险偏好
C.当时的市场行情
D.寻找合适的投资者
A.期权价值
B.期权的Delta
C.标的资产价格
D.到期时间
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
最新试题
当利率上升或下降时,久期和P之间形成一定的对冲,可以降低产品价值对利率的敏感性。
对于一些只有到期才结算,或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品,不需要对其进行敏感性分析。
对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时,需要进行情景分析。
创设新产品进行风险对冲时,金融机构需要考虑的因素有()。
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元/吨,那么金融机构亏损约()亿元。
你以每股99美元的价格卖空100股IBM股票。为了保护自己,你买入1份IBM 7月每股99美元的认购期权(一份标准美股期权合约对应100股股票),权利金为3.5美元。如果IBM股价涨至111美元,你的获利或损失应该为()。
下列描述中属于极端情景的有()。
情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析,从而给出有意义的风险度量,这些因素包括()。