A.正确
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A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D.了解风险因子之问的相互关系
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
最新试题
对于一些只有到期才结算,或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品,不需要对其进行敏感性分析。()
下列描述中属于极端情景的有()。
期权的波动率衡量了标的证券价格变化的幅度。
上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是()。
你以每股99美元的价格卖空100股IBM股票。为了保护自己,你买入1份IBM 7月每股99美元的认购期权(一份标准美股期权合约对应100股股票),权利金为3.5美元。如果IBM股价涨至111美元,你的获利或损失应该为()。
期权中的Theta表示()。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()
情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析,从而给出有意义的风险度量,这些因素包括()。
对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。
你以35美元的价格买入100股RCA。RCA的价格涨至100美元。你买入1份RCA 2月100美元的认沽期权,权利金为5美元。如果RCA股价跌至85美元,你以这一价格卖出股票,你的获利或损失应该为()。