A.损失1.550美元
B.损失350美元
C.获利1200美元
D.损失1100美元
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A.套期保值
B.投机
C.备兑
D.无备兑
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
最新试题
对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（）
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）
情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（）。
对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
在无冲抵资产的情况下买入或卖出期权合约被称为（）。
情景分析中的情景包括（）。
期权中的Theta表示（）。
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。