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假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如表8-4所示。
用敏感性分析的方法,则该期权的Delta是()元。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如表8-4所示。
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元/吨,那么金融机构亏损约()亿元。
A.1.15
B.1.385
C.1.5
D.3.5
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。
上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是()。
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答。
如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为()手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需要引入多维风险测量方法
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
A.相关关系走向极端
B.历史上曾经发生过的重大损失情景
C.模型参数不再适用
D.波动率的稳定性被打破
A.金融机构内部运营能力
B.投资者的风险偏好
C.当时的市场行情
D.寻找合适的投资者
A.期权价值
B.期权的Delta
C.标的资产价格
D.到期时间
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期权权利金的公式是()。
如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为()手。
对于一些只有到期才结算,或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品,不需要对其进行敏感性分析。()
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下列描述中属于极端情景的有()。
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期权中的Theta表示()。
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元/吨,那么金融机构亏损约()亿元。