单项选择题从事金融衍生品交易相关业务的金融机构,当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时,就会面临一定的风险。()
A.正确
B.错误
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1.单项选择题金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括()。
A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D.了解风险因子之问的相互关系
2.单项选择题在险价值风险度量时,资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈()。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
3.单项选择题在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
4.单项选择题金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,()度量方法明确了情景出现的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
5.单项选择题运用模拟法计算VaR的关键是()。
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
最新试题
下列描述中属于极端情景的有()。
题型:多项选择题
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。
题型:判断题
你以35美元的价格买入100股RCA。RCA的价格涨至100美元。你买入1份RCA 2月100美元的认沽期权,权利金为5美元。如果RCA股价跌至85美元,你以这一价格卖出股票,你的获利或损失应该为()。
题型:单项选择题
期权权利金的公式是()。
题型:单项选择题
在无冲抵资产的情况下买入或卖出期权合约被称为()。
题型:单项选择题
在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈()。
题型:单项选择题
对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。
题型:多项选择题
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时,需要进行情景分析。
题型:判断题
用敏感性分析的方法,则该期权的Delta是()元。
题型:单项选择题
情景分析中的情景包括()。
题型:多项选择题