该远期价格等于（）元。

单项选择题

某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。

该远期价格等于（）元。

A.28.19
B.28.89
C.29.19
D.29.89

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.单项选择题 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。

A.19.51
B.20.51
C.21.51
D.22.51

点击查看答案

2.单项选择题 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。

A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5.4321

点击查看答案

3.单项选择题 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。

A.25
B.50
C.20
D.40

点击查看答案

4.单项选择题由于未来某一时点将发生较大规模的资金流入或流出，为避免流入或流出的资金对资产组合结构产生较大冲击，投资者选择使用股指期货等工具，以达到最大程度减少冲击成本的目的。该策略是（）策略。

A.指数化投资
B.阿尔法
C.资产配置
D.现金证券化

点击查看答案

5.单项选择题假设某投资者在价格为1820点时买入IH1609合约2手，当日结算价为1860点，次日结算价为1830点，则次日收市后该投资者账户盯市盈亏是（）元。

A.-9000
B.-18000
C.6000
D.-6000

点击查看答案&解析

6.单项选择题机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

A.股指期货加固定收益债券增值
B.股指期货与股票组合互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立

点击查看答案

7.单项选择题机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。

A.期货加固定收益债券增值
B.期货现货互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立

点击查看答案

8.单项选择题投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。

A.调高；调低
B.调低；调高
C.调高；调高
D.调低；调低

点击查看答案

9.单项选择题如果某股票组合的β值为-1.22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（）

A.上涨1.22%
B.下降1.22%
C.上涨0.22%
D.下降0.22%

点击查看答案

10.单项选择题在其他条件相同的情况下，选择关联性（）的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。

A.高
B.低
C.相同
D.无要求

点击查看答案