最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是（）

单项选择题

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是（）

A.0.3519
B.0.4601
C.0.4872
D.0.5482

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1.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A.15.61％；16.54％
B.18.61％：23.48％
C.13.39％；13.92％
D.14.83％：15.24％

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2.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

最优资产组合下每种资产的比例分别为（）

A.股票基金17.39％，债券基金82.61％
B.股票基金45.16％，债券基金54.84％
C.股票基金35.45％，债券基金64.55％
D.股票基金82.61％，债券基金17.39％

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3.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A.15.61％；16.54％
B.13.39％；13.92％
C.14.83％：15.24％
D.18.61％；23.48％

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4.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（）

A.股票基金17.39％；债券基金82.61％
B.股票基金36.45％；债券基金63.55％
C.股票基金44.16％；债券基金55.84％
D.股票基金82.62％：债券基金17.38％

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5.单项选择题客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。考虑到计划A的风险问题，王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9％，则短期国债在组合中的比例应为（）

A.66.37％
B.74.92％
C.55.62％
D.46.56％

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6.单项选择题客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是（）

A.β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
B.个人资产的风险溢价与β系数成正比例
C.只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
D.实践中的口值难以确定

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7.单项选择题客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。把计划A当作一只股票，根据已知数据，计算A的β系数为（）

A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78

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8.单项选择题客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。根据计划A的收益预期，可计算出其预期收益率为（）

A.13.93％
B.14.92％
C.15.62％
D.16.56％

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9.单项选择题 刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况

根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为（），其中（）能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。

A.3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金
B.5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金
C.0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金
D.0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金

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10.单项选择题 刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况

根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为（），其中（）能够提供经风险调整后最好的收益。

A.0.0133，0.2144，0.0904；B基金
B.0.0904，0.0133，0.2144；C基金
C.0.2144，0.0133，0.0904；A基金
D.0.0904，0.2144，0.0133；B基金

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