A.组合中各个证券方差的加权和
B.组合中各个证券方差的和
C.组合中各个证券方差和协方差的加权和
D.组合中各个证券协方差的加权和
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY<0时两种资产属于负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>0时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
A.投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合
B.投资者是知足的
C.投资者是风险厌恶者
D.投资者总希望预期报酬率越高越好
A.甲项目优于乙项目
B.乙项目优于甲项目
C.两个项目并无优劣之分,因为它们的期望报酬率相等
D.因为甲项目标准差较小,所以取得高报酬率的概率更大,应选择甲项目
A.0.82
B.0.95
C.1.13
D.1.20
A.13.5%
B.14%
C.15.5%
D.16.5%
A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
A.E(r);σ
B.E(r);β
C.σ;β
D.β;σ
A.向右上方倾斜
B.随着风险水平增加越来越陡
C.无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的
D.与有效边界无交点
A.期望
B.标准差
C.β系数
D.方差
A.14.02%
B.30%
C.15%
D.14.5%
最新试题
若给定一组证券,那么对于某一个特定的投资者来说,最佳证券组合应当位于()
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都有自己的无差异曲线族,关于无差异曲线的特征说法不正确的是()
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元,票面利率为10%,剩余期限为6年的债券,该投资者的当期收益率为()
某投资者对风险毫不在意,只关心期望收益率,那么该投资者无差异曲线为()
某投资者正在考察一只股票,并了解到当前股市大盘平均收益率为12%,同期国库券收益率为5%,已知该股票的β系数为1.5,则该只股票的期望收益率为()
关于债券的利率风险,下列说法不正确的是()
按照风险可否分散,证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,以下选项属于系统性风险的是()
如果某客户持有债券到期,并兑付,他仍将面临的风险是()
资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量()已持有的数量。