A.会行权并盈利
B.不会行权但可能实现盈利
C.会行权但不盈利
D.不会行权并亏损
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.使用100%置信度
B.这些风险归结到操作风险中
C.用压力测试
D.用情景分析
A.两种货币的利率风险
B.汇率风险
C.AB均是
D.AB均不是
A.1个月、3个月或者6个月的LIBOR
B.1个月、6个月或者12个月的LIBOR
C.1周、1个月或者6个月的LIBOR
D.1个月、3个月或者9个月的LIBOR
A.交易过程中无须进行本金的交换
B.交易过程中无须进行利率的交换
C.交易过程中无须进行汇率的交换
D.交易过程中无须进行期限的交换
A.不同币种之间的汇率交换
B.不同币种之间的本金交换
C.不同币种之间的利率交换
D.一个即期交易和一个远期交易的组合
A.原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
B.原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
C.原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
D.原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
VaR模型应用体现在()。
1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示
2.比较银行不同业务领域的风险水平
3.计算市场风险基本要求,交易业务中配置市场风险资本
4.99%的可能遇到的最大损失
A.123
B.23
C.124
D.134
期权定价的决定因素有()。
1.执行价格
2.离到期日期限
3.据到期这段时间的利率
4.市场价格的波动程度
A.1
B.23
C.234
D.1234
A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
A.1
B.-1
C.0
D.无法确定
最新试题
确保Basel II的实施的职责属于:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
支柱3所要求的披露风险领域不包括()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
近年来,公司业绩披露的出发观点是:()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。