A.内部模型法
B.内部评估法
C.内部评级法
D.损失分布法
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A.市场风险标准法
B.信用风险标准法
C.操作风险标准法
D.以上全是
A.业务风险
B.战略风险
C.市场风险
D.经营风险
A.即期暴露法
B.综合法
C.操作风险
D.市场风险
A.简单法
B.综合法
C.高级综合法
D.以上都可
A.5
B.2
C.3
D.4
A.清算报告
B.风险报告
C.监管报告
D.日终报告
银行使用内部模型法时,需要符合的标准()。
1.银行风险管理系统充足程度的一般标准
2.确定适当市场价格的指导标准
3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程
4.市场风险由于受利率风险,股票风险,商品风险,外汇风险的风险因子
A.1,2,4
B.2,3,4
C.1,3,4
D.1,2,3
A.未来市场价格
B.合约到期价值
C.当前市场价值
D.评估市场价值
A.净多头头寸乘以10%,转化为资本要求
B.净空头头寸乘以10%,转化为资本要求
C.多头和空头头寸中较小者乘以10%,转化为资本要求
D.多头和空头头寸中较大者乘以10%,转化为资本要求
A.对于固定利率工具,时段即到期日前的剩余期限,对于浮动利率工具,时段划分基于距离下一个定息日的时间
B.对于浮动利率工具,时段即到期日前的剩余期限,对于固定利率工具,时段划分基于距离下一个定息日的时间
C.对于固定利率工具,时段即原定期限,对于浮动利率工具,时段即定息周期
D.对于浮动利率工具,时段即原定期限,对于固定利率工具,时段即定息周期
最新试题
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
为了体现风险缓释的效果,机构可以减少操作风险暴露以:()。
FSA所划分的控制风险不包括:()。
Basel II中支柱2规定: ()。
CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次:()。
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时,则将要求银行的资本要求:()。
支柱3所要求的披露风险领域不包括()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
章程要求CEBS以一种开放和透明的方式进行广泛的意见征询,但对象不包括:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。