某个银行经营业务中包括如下几笔
Ⅰ为某信用级别为AA级的企业5亿元的债券融资提供担保
Ⅱ和某信用级别为AAA级的企业建立了为期3年的利率互换协议
Ⅲ受某个客户全权委托,通过该客户账户买入了一个上市公司股票
Ⅳ某个客户公司存入了2亿美元存款,为期1年,银行折合成欧元后拆借给了另一家AA级的金融机构
则上述几笔业务中,根据巴塞尔新资本协议规定,需要纳入市场风险资本计量范围中的是下面哪项?()
A.Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ
B.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅱ和Ⅳ
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A.2天
B.3天
C.5天
D.10天
A.Delta法
B.Delta-Gamma法
C.Delta-Gamma-Vegga法
D.全面重估法
A.在100万和200万之间
B.在200万和300万之间
C.在0和100万之间
D.小于0
A.对冲的流动性差异
B.对冲的产品差异
C.对冲的期限差异
D.对冲的波动差异
A.天然气的远期
B.天然气的灵活数量期权
C.石油的价格期权
D.天然气的亚式期权
A.市场流动性
B.市场股权风险溢价
C.总体资产的波动
D.总体的保证金需求
A.大型公司价格变动产生影响更大
B.高价格公司变动产生影响更大
C.等同于相等金额投资于成份股,由此产生的等额偏差
D.没有偏差
A.汇率期权
B.复合期权
C.一揽子期权
D.回望期权
A.按揭贷款
B.可转债
C.通胀指数调整国债
D.利率上下限
A.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动
B.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动
C.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动
D.久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲
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