单项选择题某个银行对于其低级二级资本分析后发现,合格低级二级资本为2000万。同时,该银行目前合格的一级资本为1.1亿元,包括非累积永续优先股1000万元,股本8000万元和留存收益2000万元。则基于目前的状况,该银行最多还可以发行多少次级债券来补充成为低级二级资本?()

A.不能再增加低级二级资本了
B.最多再发行1000万元补充低级二级资本
C.最多再发行2000万元补充低级二级资本
D.最多再发行3000万元补充低级二级资本


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2.单项选择题某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定,和该客户类似企业作为一个组合,该银行需要()。

A.基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
B.基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
C.基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
D.基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

5.单项选择题针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动?()

A.Delta法
B.Delta-Gamma法
C.Delta-Gamma-Vegga法
D.全面重估法

7.单项选择题在进行对冲时,经常产生基差风险,下面哪项通常不属于基差风险的产生原因?()

A.对冲的流动性差异
B.对冲的产品差异
C.对冲的期限差异
D.对冲的波动差异

8.单项选择题某机构日常经营中主要的能源成本集中在天然气,考虑到天然气的价格波动,该机构最有可能选择下面哪种产品进行对冲?()

A.天然气的远期
B.天然气的灵活数量期权
C.石油的价格期权
D.天然气的亚式期权

9.单项选择题下面哪个选项与股票的Beta系数最没有关系?()

A.市场流动性
B.市场股权风险溢价
C.总体资产的波动
D.总体的保证金需求

10.单项选择题某银行持有的股权产品跟踪道琼斯指数的变化,该产品会表现出如下什么偏差?()

A.大型公司价格变动产生影响更大
B.高价格公司变动产生影响更大
C.等同于相等金额投资于成份股,由此产生的等额偏差
D.没有偏差