A.集中资源分配在优势企业
B.资产的分散,集中度风险下降
C.整合组合中各种资产的优势
D.通过组合管理提升整个组合加权平均回报水平
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A.表内净扣措施
B.证券化和抵押品
C.增加资产的外生流动性
D.现金流监控和清收管理
A.空头看跌期权
B.多头看跌期权
C.空头看涨期权
D.多头看涨期权
A.正相关
B.负相关
C.零相关
A.市场缺口
B.市场消失
C.拥挤交易
D.羊群效应
A.低估资本
B.高估资本
C.无法确定低估还是高估
A.由于利率也会伴随上升,而且利率等幅变动时,资产上升会高于负债上升,对银行产生正面影响
B.由于利率也会伴随上升,而且利率等幅变动时,资产下降会高于负债下降,对银行产生负面影响
C.由于利率也会伴随上升,而且利率等幅变动时,资产下降会低于负债下降,对银行产生正面影响
D.由于利率也会伴随上升,而且利率等幅变动时,资产上升会低于负债上升,对银行产生负面影响
A.综合法
B.内部评估法
C.监管公式法
D.简单法
A.宏观经济充分上行状态下的情形
B.海外新兴市场出现震荡情形
C.国内局部行业逐渐被进口产品替代
D.国内货币政策突然转入紧缩情形
A.银行系统出现中断,无法执行交易指令,且在2小时之内无法解决该问题
B.某个交易员违规交易20亿元
C.银行设计并推广的产品不符合市场的要求
D.银行工作人员将不适当的产品推荐给了客户
A.经济资本计量模型
B.高级计量法中的OpVaR
C.内部模型法中的VaR
D.高级内部评级法中的信用VaR体系
最新试题
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
Basel II中支柱2规定: ()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。