A.属于银行账户,不用盯市衡量市场风险,但需要考虑对家的信用风险
B.属于银行交易账户,需要盯市衡量市场风险,不考虑对家的信用风险
C.属于银行账户,需要盯市衡量市场风险,不考虑对家的信用风险
D.属于银行交易账户,需要盯市衡量市场风险,也需要考虑对家的信用风险
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.标准法和内部模型法
B.高级法和内部模型法
C.查表法和标准法
D.标准法和高级法
A.对表外直接信贷头寸的风险做出了规定
B.对期权合约的风险做出了规定
C.对互换合约的风险做出了规定
D.对信用衍生产品做出了规定
A.未能认识到最精确的风险计量技术
B.未充分考虑各种工具之间的相关性和组合效应
C.方法的使用和应用过于复杂不利于全面推广
D.和银行的计量体系不兼容
A.不可以再回头使用标准法
B.可以再回头使用标准法
C.除非某些特殊情况,一般不允许再回头使用标准法
D.可以不用完全符合修正案规定的定性和定量标准
A.头寸由交易室管理
B.设置头寸并进行监控
C.交易头寸至少每周盯市,如按照模型定价,则模型参数逐日评估
D.按照银行风险管理程序,交易头寸应定期报告给银行高级管理层
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.除非监管同意,到期前不可偿还
B.到期前一律不可以偿还
C.可以到期前偿还
D.只要满足无担保、次级、完全缴付
A.100%
B.200%
C.250%
D.300%
A.首先计算信用风险和操作风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本)
B.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和三级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
C.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和二级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险对应的一级资本和三级资本
D.首先计算信用风险占用的一级资本和二级资本,然后市场风险对应的一级资本和二级资本(未使用的二级资本可以补充三级资本),最后是操作风险所对应的一级资本和二级资本
A.信用风险
B.经营状况
C.业务范围
D.流动性风险
最新试题
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。
Basel II中支柱2规定: ()。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:()。
CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次:()。
章程要求CEBS以一种开放和透明的方式进行广泛的意见征询,但对象不包括:()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。