Gamma值何时会最大？（）

单项选择题Gamma值何时会最大？（）

A.当行权价格等于标的资产价格时
B.当行权价格大于标的资产价格时
C.当行权价格小于标的资产价格时
D.当权证刚刚被创立时

1.单项选择题下面哪个指标对看涨期权和看跌期权的影响一致？（）

A.Rho
B.Beta
C.Theta
D.Vege

2.单项选择题为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）

A.因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B.因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C.因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化
D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素

3.单项选择题某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则（）。

A.属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险
B.属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
C.属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
D.属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险

4.单项选择题1996年的市场风险修正案提供了（）。

A.标准法和内部模型法
B.高级法和内部模型法
C.查表法和标准法
D.标准法和高级法

5.单项选择题市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量，还单独（）。

A.对表外直接信贷头寸的风险做出了规定
B.对期权合约的风险做出了规定
C.对互换合约的风险做出了规定
D.对信用衍生产品做出了规定

6.单项选择题巴塞尔委员会意识到标准法存在着一系列的不足，下面哪些不属于其中之列？（）

A.未能认识到最精确的风险计量技术
B.未充分考虑各种工具之间的相关性和组合效应
C.方法的使用和应用过于复杂不利于全面推广
D.和银行的计量体系不兼容

7.单项选择题如果某个银行开始实施内部模型法，（）。

A.不可以再回头使用标准法
B.可以再回头使用标准法
C.除非某些特殊情况，一般不允许再回头使用标准法
D.可以不用完全符合修正案规定的定性和定量标准

8.单项选择题BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。

A.头寸由交易室管理
B.设置头寸并进行监控
C.交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估
D.按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层

9.单项选择题1996年的市场风险修正案提出了二级资本，有短期次级债务组成，这些次级债务必须满足原始期限是多少年以上？（）

A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

10.单项选择题二级资本的次级债务能否在到期前偿还？（）

A.除非监管同意，到期前不可偿还
B.到期前一律不可以偿还
C.可以到期前偿还
D.只要满足无担保、次级、完全缴付