A.股票风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.商品风险
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A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险管理
B.流动性风险管理
C.银行账户利率风险的管理
D.资本管理
A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门
A.历史情景
B.假设情景
C.价格异常变动情景
D.置信水平内之变动情景
A.VaR模型
B.返回检验
C.压力测试
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
A.巴塞尔委员会
B.各国监管当局
C.各国中央银行
D.各国银行总管理处
A.DeltaNormal法
B.利史模拟法
C.蒙地卡罗法
D.情景分析法
最新试题
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。
支柱3披露要求涉及的领域不包括:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
Basel II中支柱2规定: ()。
当银行出现管理和控制方面的不足时,监管当局除了可以提高该银行的资本要求外,还可以采取的手段不包括:()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
导致声誉风险的频率与影响增加的原因主要在于:()。