A.资产减负债
B.利率敏感性资产减利率敏感性负债
C.总收入减总成本
D.贷款利息收入减存款利息成本
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A.股票风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.商品风险
A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险管理
B.流动性风险管理
C.银行账户利率风险的管理
D.资本管理
A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
A.放款部门
B.外汇部门
C.风险控制部门
D.内部控制部门
A.历史情景
B.假设情景
C.价格异常变动情景
D.置信水平内之变动情景
A.VaR模型
B.返回检验
C.压力测试
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
A.巴塞尔委员会
B.各国监管当局
C.各国中央银行
D.各国银行总管理处
最新试题
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
支柱3披露要求涉及的领域不包括:()。
对于操作风险的定义应该是: ()。
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。
为了体现风险缓释的效果,机构可以减少操作风险暴露以:()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。