单项选择题计算抵押品对信用风险资本计提的简单法是否使用估值折扣？（）
A.使用
B.使用，且抵押品类型不同时估值折扣亦不相同
C.使用，且交易条款不同时估值折扣亦不相同
D.不使用
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
2.单项选择题BASEL II认可的抵押品不包括下列哪一类资产?（）
A.按揭贷款
B.金融资产
C.应收账款
D.实物资产
3.单项选择题BASEL II要求，银行持有的资本必须反映几个不同LGD估值之间的差异？（）
A.2个
B.3个
C.5个
D.5个以上
4.单项选择题贷款出现违约时，资本要求是否应该相应增加？（）
A.应该
B.不应该
C.不一定
D.无从判断
5.单项选择题根据当前经济运行的状态，对信用进行评级的信用评级模型称为？（）
A.跨周期模型
B.跨群组模型
C.时差模型
D.时点模型
6.单项选择题试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）
A.跨周期模型
B.跨群组模型
C.时差模型
D.时点模型
7.单项选择题要得到违约概率整体的迁移情况，对所有信用等级的违约概率，重新评定的频率为何？（）
A.每半年一次
B.每一年一次
C.每两年一次
D.每1.5年一次
8.单项选择题BASEL II的标准计算公式中，贷款有效期限（M）一般皆设定为多少年？（）
A.1.5年
B.2年
C.2.5年
D.3年
9.单项选择题信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）
A.总收入
B.总资产
C.总资本
D.总EPS
10.单项选择题各地监管机构对每家银行逐一设定的最低资本比率称为？（）
A.一般资本比率
B.双边资本比率
C.单边资本比率
D.单个资本比率
最新试题
当发生客户违约时，银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于：（）。
题型：单项选择题
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是：（）。
题型：单项选择题
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括（）。
题型：单项选择题
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求，认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是：（）。
题型：单项选择题
2000年英国的金融服务局（FSA）提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为：（）。
题型：单项选择题
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是：（）。
题型：单项选择题
FSA所划分的控制风险不包括：（）。
题型：单项选择题
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件：（）。
题型：单项选择题
银行对于无法计量之风险应该：（）。
题型：单项选择题
银行满足监管当局规定的最低资本要求：（）。
题型：单项选择题