对分布滞后模型进行估计存在哪些困难？实际应用中如何处理这些困难？

问答题对分布滞后模型进行估计存在哪些困难？实际应用中如何处理这些困难？

1.问答题什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？

2.问答题 用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数ρ为-1。
判断以上陈述的真伪，并给出合理的解释。

错误。
用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数为1，即原原模型存在完全一阶正自相关。

3.问答题 DW检验假定随机误差项u_i的方差是同方差。
判断以上陈述的真伪，并给出合理的解释。

错误。
D.W统计量的构造中并没有要求误差项的方差是同方差。

4.问答题 当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计量是有偏误的和非有效的。
判断以上陈述的真伪，并给出合理的解释。

错误。
当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计量是无偏误的和非有效的。

5.问答题当回归模型中的随机误差项为AR（1）自相关时，为什么仍用OLS法会低估β_j的标准误差？

6.问答题怎样确定加权最小二乘法中的权数？

7.问答题对数变化的作用是什么？进行对数变化应注意什么？对数变换后模型的经济意义有什么变化？

8.问答题如果模型中存在异方差性，对模型又什么影响？这时候模型还能进行应用分析吗？

9.问答题产生异方差的原因是什么？试举例说明经济现象中的异方差性。

10.问答题试归纳检验异方差方法的基本思想，并指出这些方法的异同。