A.正确 B.错误
A.风险因子往往不止一个 B.风险因子之间具有一定的相关性 C.需要引入多维风险测量方法 D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程 B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率 C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小 D.了解风险因子之问的相互关系
A.3525 B.2025.5 C.2525.5 D.3500
A.金融机构内部运营能力 B.投资者的风险偏好 C.当时的市场行情 D.寻找合适的投资者
A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得到组合价值变化的模拟样本 C.模拟风险因子在未来的各种可能情景 D.得到在不同情境下投资组合的价值
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