期货从业金融衍生品业务风险管理章节练习(2018.02.08)

单项选择题
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
单项选择题
当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。（）
A.正确
B.错误
单项选择题
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
单项选择题
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
单项选择题
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
A.螺旋线形
B.钟形
C.抛物线形
D.不规则形
单项选择题
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
判断题
从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。
答案：正确
多项选择题
对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需要引入多维风险测量方法
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
单项选择题
对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（）
A.正确
B.错误
单项选择题
假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元／吨，那么金融机构亏损约（）亿元。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5