网站首页
考试题库
在线模考
智能家居
网课试题
经验教程
登录 |
注册
网站首页
考试题库
模拟考场
智能家居
网课试题
大学试题
题库首页
每日一练
章节练习
投资学概论章节练习(2019.04.23)
来源:考试资料网
1
APT与CAPM的推证基础不同在于()。
点击查看答案
2.判断题
CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
参考答案:
错
进入题库练习
3
Kendall“价格变化是随机的”意味着()。
点击查看答案
4
若当前证券的实际收益已经高于证券市场线的收益则应该()该证券。
点击查看答案&解析
5
可行集的弯曲程度取决于资产组合的相关系数,随着相关系数的减小,弯曲程度()。
点击查看答案
6
CAPM()单一时期模型,APT()单一时期。
点击查看答案
7
()指从未来某时点开始至未来另一时点止的利率。
点击查看答案
8.判断题
市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券面值占总面值的比重。
参考答案:
错
进入题库练习
9
()定价在金融工程中处于核心地位。
点击查看答案
10
因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的()有关的经济模型。
点击查看答案