A.横轴坐标是债券的到期期限 B.意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高 C.流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿 D.此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系 E.若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别
A.交易账户的利率风险 B.银行账户的股票风险 C.交易账户的汇率风险 D.银行账户的利率风险 E.银行账户的商品风险
A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率 B.假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换 C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换 D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换 E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本
A.利率 B.汇率 C.工资率 D.股票价格 E.商品价格
A.不能预测突发事件的风险 B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C.正态假设条件受到普遍质疑 D.计算量大
A.价内期权、价外期权、平价期权 B.美式期权、欧式期权 C.买方期权、卖方期权 D.股票期权、外汇期权
A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等 B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额 C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制 D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制 E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复 B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高
A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险 D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险 E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险
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