期货从业衍生品定价多项选择题每日一练(2019.05.02)

多项选择题
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。
A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
多项选择题
持有成本理论是由（）于1983年提出的。
A.康奈尔
B.弗伦奇
C.约翰·考克斯
D.斯蒂芬·罗斯
多项选择题
互换的标的资产可以来源于（）。
A.外汇市场
B.股票市场
C.商品市场
D.债券市场
多项选择题
期权风险度量指标包括（）指标。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
多项选择题
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性