A.康奈尔
B.弗伦奇
C.约翰·考克斯
D.斯蒂芬·罗斯
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A.看涨期权的Rho是负的
B.看跌期权的Rho是负的
C.Rho随标的证券价格单调递增
D.期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
A.外汇市场
B.股票市场
C.商品市场
D.债券市场
A.41
B.40.5
C.40
D.39
A.权益互换
B.货币互换
C.远期互换
D.利率互换
A.交易佣金
B.保证金利息
C.交易管理费
D.商品保险费
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.对于支付浮动利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值
B.对于支付固定利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值
C.对于支付浮动利率的一方,合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值
D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
A.无持有成本
B.借贷利率不同
C.存在交易成本
D.无仓储费用
最新试题
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
计算互换中英镑的固定利率()。
法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。
在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的利率有关。