A.看涨期权的Rho是负的
B.看跌期权的Rho是负的
C.Rho随标的证券价格单调递增
D.期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
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A.外汇市场
B.股票市场
C.商品市场
D.债券市场
A.41
B.40.5
C.40
D.39
A.权益互换
B.货币互换
C.远期互换
D.利率互换
A.交易佣金
B.保证金利息
C.交易管理费
D.商品保险费
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.对于支付浮动利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值
B.对于支付固定利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值
C.对于支付浮动利率的一方,合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值
D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
A.无持有成本
B.借贷利率不同
C.存在交易成本
D.无仓储费用
A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
最新试题
计算互换中美元的固定利率()。
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。
互换是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。